Description

Un mot de l'éditeur
Cet ouvrage présente les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. La théorie moderne, basée sur des méthodes dynamiques d'arbitrage, donne en effet un éclairage nouveau à ces questions, et renouvelle profondément les approches traditionnelles, statistiques, de la gestion du risque de taux. L'originalité de l'ouvrage consiste en une volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.

L'auteur vu par l'éditeur
Lionel Martellini est Professeur de finance au groupe EDHEC. Philippe Priaulet est Directeur adjoint du département Rechercheet Innovation au CCF.

Sommaire

Préface
Avant-propos
Première partie Evaluation et couverture d'actifs à flux déterministes
Deuxième partie Evaluation et couverture d'actifs à flux aléatoires
Troisième partie Mise en pratique des méthodes exposées
Postface
Bibliographie
Appendice mathématique
Index