Les mathématiques qui servent aux métiers de la finance recouvrent aujourd'hui un domaine vaste et hétérogène, qui s'étend des techniques de calcul d'intérêt, appliquées aux opérations de prêt-emprunt, aux théories probabilistes complexes adaptées aux modèles d'évaluation d'option.
L'évolution a été rapide, si bien que beaucoup d'étudiants et de praticiens éprouvent le besoin de compléter, ou de mettre à jour, les connaissances devenues indispensables à la compréhension des marchés financiers. Cet ouvrage, qui intègre les développements récents du marché de l'euro, est illustré de nombreux cas pratiques corrigés. La double compétence de l'auteur, universitaire et praticien, le rend accessible à tout lecteur, dans le cadre d'études supérieures comme dans un contexte professionnel.
- Les taux zéro-coupon.
- Les emprunts à taux fixe.
- La courbe des taux d'intérêt.
- Les emprunts à taux variable.
- Les swaps.
- Les actions.
- Les marchés à terme.
- Les accords de taux futur (ATF).
- Les futures.
- Les séries temporelles.
- Les processus stochastiques.
- Les options.
- Les modèles d'évaluation d'options.
